АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ: ЩО ЦЕ ЗА ПРИКЛАД - ДУДИ - 2025

Аналіз чутливості - це техніка, яка визначає, як різні значення незалежної змінної впливають на залежну змінну на набір припущень. Вивчіть, як невизначеність у результаті математичної моделі чи системи може бути віднесена до різних джерел у її вхідних змінних.

Ця методика застосовується в конкретних межах, які залежать від однієї або декількох змінних вхідних даних, наприклад, вплив змін процентних ставок (незалежна змінна) на ціни облігацій (залежна змінна).

Аналіз чутливості, враховуючи певний діапазон змінних, є способом прогнозування результату рішення. Він також відомий як імітаційний аналіз або "що якщо". Створюючи заданий набір змінних, аналітик може визначити, як зміни змінної впливають на результат.

Супутньою практикою є аналіз невизначеності, який зосереджується більше на кількісному оцінці та поширенні невизначеності. В ідеалі аналіз невизначеності та чутливості слід проводити разом.

Для чого це?

Одним із ключових застосувань аналізу чутливості є використання моделей менеджерами та керівниками, які приймають рішення. Весь вміст, необхідний для моделі рішення, може бути використаний шляхом повторного застосування аналізу чутливості.

Це допомагає аналітикам рішень зрозуміти невизначеності, плюси і мінуси, з обмеженнями та сферою застосування моделі рішення.

Більшість рішень приймаються в умовах невизначеності. Один з методів досягнення висновку - замінити всі невизначені параметри очікуваними значеннями; потім проводиться аналіз чутливості.

Оцінка впевненості в моделі

Це було б перервою для того, хто приймає рішення, мати певну вказівку на те, наскільки чутливим буде вибір при зміні однієї або декількох вхідних змінних. Належна практика моделювання вимагає, щоб модельєр провів оцінку достовірності моделі.

По-перше, це вимагає кількісного визначення невизначеності в результатах будь-якої моделі (аналіз невизначеності); по-друге, оцініть, наскільки кожен запис сприяє невизначеності результату.

Аналіз чутливості стосується другого з цих пунктів (хоча аналіз невизначеності є необхідним попередником), граючи роль ранжування сили та відповідності вхідних змінних для визначення варіації результату.

У моделях, що включають багато вхідних змінних, аналіз чутливості є важливим компонентом для побудови моделі та для забезпечення якості.

Програми

- Ключовим застосуванням аналізу чутливості є показник чутливості моделювання до невизначеностей у вхідних значеннях моделі.

- Це метод прогнозування результату рішення, якщо ситуація виявиться іншою в порівнянні з ключовими прогнозами.

- допомагає оцінити ризик стратегії.

- Він служить для визначення наскільки залежним є результат від певної вхідної змінної. Проаналізуйте, чи залежність допомагає оцінити пов'язаний ризик.

- допомагає приймати обгрунтовані та відповідні рішення.

- Він використовується для пошуку помилок у моделі при пошуку несподіваних зв’язків між вхідними даними та результатами.

Як це зробити?

Аналіз чутливості, також відомий як аналіз "що-що", найчастіше використовується фінансовими аналітиками для прогнозування результату конкретної дії, яка виконується за певних умов.

Аналіз чутливості проводиться у визначених межах, визначених набором незалежних вхідних змінних.

Наприклад, аналіз чутливості може бути використаний для вивчення впливу зміни процентних ставок на ціни облігацій, якщо процентні ставки зростають на 1%.

Питання "Що робити, якщо …?" це було б: Що станеться з ціною облігації, якщо процентні ставки зростуть на 1%? На це запитання дають аналіз чутливості.

Аналіз можна здійснити на аркуші Microsoft Excel, у розділі «Дані» меню параметрів, за допомогою кнопки «Аналіз гіпотези», яка містить «Шукати об’єктивність» та «Таблицю даних».

Існують різні методи проведення аналізу чутливості:

- методи моделювання та моделювання.

- Інструменти управління сценаріями через Microsoft Excel.

Техніки

В основному є дві методики аналізу чутливості:

Локальний аналіз чутливості

Він заснований на похідних (числових або аналітичних). Місцевий термін означає, що похідні беруться в одній точці. Цей метод підходить для простих функцій витрат.

Однак це не представляється можливим для складних моделей, таких як моделі з розривами, оскільки вони не завжди мають похідні.

Математично чутливість функції витрат відносно певних параметрів дорівнює частковій похідній функції витрат відносно цих параметрів.

Локальний аналіз чутливості - це методика "один за одним". Проаналізуйте вплив одного параметра одночасно на функцію витрат, зберігаючи інші параметри фіксованими.

Аналіз глобальної чутливості

Глобальний аналіз чутливості - це другий підхід до аналізу чутливості, який часто реалізується за допомогою методів Монте-Карло. Цей підхід використовує глобальний набір зразків для дослідження дизайнерського простору.

Приклад

Джон відповідає за продаж компанії Holiday CA, яка продає різдвяні прикраси в торговому центрі. Джон знає, що сезон свят наближається і що торговий центр буде переповнений.

Ви хочете знати, чи збільшить трафік клієнтів у торговому центрі загальний дохід від продажу магазину, а якщо так, то на яку суму.

Середня ціна пакету ялинкових прикрас - 20 доларів. Під час сезону свят минулого року Holiday CA продала 500 пакетів різдвяних прикрас. Це призвело до загального продажу в 10000 доларів.

Провівши аналіз чутливості, встановлено, що 10% збільшення трафіку клієнтів у торговому центрі призводить до 7% збільшення загальних продажів.

Користуючись цією інформацією, Джон може передбачити, скільки грошей заробить магазин, якщо трафік покупців зросте на 20%, 40% або 100%.

На основі проведеного аналізу чутливості можна побачити, що відбудеться збільшення загального обсягу продажів на 14%, 28% та 70% відповідно.

Список літератури

1. Вікіпедія, безкоштовна енциклопедія (2018). Аналіз чутливості. Взято з: en.wikipedia.org.
2. Інвестопедія (2018). Аналіз чутливості. Взято з: investstopedia.com.
3. CFI (2018). Що таке аналіз чутливості? Взято з: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Все, що ви хочете знати про аналіз чутливості. Взято з: edupristine.com.
5. Девід Дж. Паннелл (1997). Аналіз чутливості: стратегії, методи, концепції, приклади. Школа сільського господарства та ресурсного господарства, Університет Західної Австралії. Взято з: dpannell.fnas.uwa.edu.au.